Александр II еще в 1876 г. написал завещание, в котором оставил любовнице три миллиона рублей, положенных на ее счет в банке. Женившись на Долгоруковой через сорок дней после смерти супруги, особо оговорил ее право проживать в Зимнем дворце со своими детьми. В 1881 г. началась подготовка к коронации светлейшей княгини Екатерины Юрьевской (так теперь именовалась Долгорукова). Все у нее могло случиться, но 1 марта Александр II погиб в результате покушения террористов «Народной воли».
Судя по всему, княгиня Юрьевская, уезжая в начале 1882 г. из России в Ниццу, поставила ценой своего отъезда ряд условий. Состоялись буквально «высочайшие торги». В результате, кроме трех миллионов рублей, полученных по завещанию от Александра II, она получила еще и ежегодную ренту в сто тысяч рублей на себя и сто тысяч на своих детей. Далее, в обмен на право проживания в Зимнем дворце, дарованное княгине Юрьевской по завещанию Александра II (Александр III согласиться с этим категорически не мог), ей подарили особняк Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице, который именовали Малым Мраморным дворцом, оцениваемый в 1900-х гг. в полтора – два миллиона.
Кроме этого, по условиям соглашения, детям княгини Юрьевской по достижении совершеннолетия из средств Кабинета следовали ежегодные секретные «выдачи». Так, сын Александра II от второго брака светлейший князь Георгий Александрович Юрьевский ежегодно получал по сорок тысяч рублей. Не забыли и о его сестрах. Совершенно очевидно, что Александр III предпочел откупиться, лишь бы удалить из страны княгиню Юрьевскую.
Некоторое время в Ницце княгиня Юрьевская вела себя достаточно «тихо», но, начиная с 1900 г., стала буквально терроризировать императора Николая II и министра Императорского двора Фредерикса бесконечными просьбами о денежной помощи. Весной того года она написала письмо на имя Николая II с просьбой вновь оказать ей материальную поддержку, поскольку, мол, дети выросли и расходы их тоже возросли. Юрьевская просила выделить и себе единовременную крупную сумму.
Николая II это совершенно не устраивало, поскольку за просьбой могла последовать следующая, а ему хотелось «закрыть проблему». В августе 1900 г. Фредерикс отправил письмо с перечислением жестких условий, на которых Николай II соглашался увеличить ежегодную секретную пенсию морганатической жене своего деда.
Во-первых, княгиня должна положить в Госбанк неприкосновенный капитал в один миллион рублей, «в самое непродолжительное время» довести его до двух миллионов и жить на проценты с капитала. Зная, что у княгини нет таких денег, предлагалось продать ее дом в Петербурге на Гагаринской улице и вырученные деньги внести в банк.
Во-вторых, император, увеличивая ежегодную пенсию Юрьевской