Свадьбу справляли во дворце А. Д. Меншикова – самом роскошном тогда здании Петербурга. В одной из комнат дворца была развернута полотняная походная церковь, в которой молодых обвенчал архимандрит Феодосий Яновский. Для свадебного обеда столы были накрыты в двух залах. Оригинальным элементом праздничной программы стала подача огромного свадебного пирога, из которого неожиданно выскочила спрятанная в нем карлица. Каждый тост за свадебным столом сопровождался салютом из 41 пушки, стоявшей на плацу перед дворцом или на яхте «Лизет», пришвартованной у невской набережной. После обеда, до третьего часа пополуночи, были танцы. На другой день праздник продолжился, гости веселились до полного изнеможения.
Дальнейшая жизнь новоиспеченной герцогини Курляндской оказалась куда менее привлекательной. В январе 1711 года герцогская чета отправилась в столицу Курляндии – Митаву (ныне г. Елгава в Латвии). В 40 километрах от Петербурга пара остановилась на ночлег на мызе Дудергоф. Здесь Фридрих Вильгельм неожиданно умер. Некоторые современники называют причиной скоропостижной кончины герцога чрезмерное количество употребленных им накануне отъезда и по дороге спиртных напитков.
Тело мужа молодая вдова привезла в Митаву и здесь его похоронила. Вместо долгожданных пиров и балов, где она была бы полновластной хозяйкой, Анну ожидали долгие месяцы траура. Она попыталась вернуться в Россию и снова жить с матерью и сестрами в подмосковном Измайлове и в Петербурге. Но дядя, Петр I, хотел видеть ее курляндской герцогиней в Митаве, а не вдовой племянницей-приживалкой при собственном дворе.
Молодая герцогиня не могла самостоятельно управлять Курляндией. К тому же неожиданная смерть герцога нарушила планы Петра отправить все оставшееся семейство царя Ивана к его двору в Митаву, подальше от Петербурга и российского трона. Но герцогство Курляндское по договору с Пруссией с 1710 года находилось под протекторатом России, и судьба Анны снова оказалась в зависимости от ее дяди-царя, а затем и его преемников.
Анне Ивановне велели не возвращаться к матери в Петербург, а оставаться жить в Митаве. На содержание двора ей выделялось 40 тысяч рублей в год. Доставка припасов, содержание войска, выплата государственных долгов также осуществлялись Россией. В таких условиях собственностью Анны был только герцогский титул. Всеми делами в Курляндии управлял присланный из Петербурга обер-гофмейстер Петр Михайлович Бестужев, ставший, кроме того, и первым фаворитом вдовой герцогини.
Петр Михайлович Бестужев (Бестужев-Рюмин) (1664–1748) начал свою карьеру задолго до рождения Анны Ивановны, имел придворные должности, был воеводой и дипломатом. В 1712 году Петр I назначил его обер-гофмейстером герцогини Курляндской. Там ему пришлось заниматься и экономическими вопросами, и делами крайне запутанной прибалтийской политики. При поддержке Петра I, обещавшего ему в случае необходимости военную помощь, он весьма удачно отстаивал