Случайные процессы - А. Н. Бородин
| Автор: | А. Н. Бородин |
| Издательство: | Издательство ЛАНЬ |
| Серия: | |
| Жанр произведения: | Учебная литература |
| Год издания: | 0 |
| isbn: | 978-5-8114-1526-7 |
Книга содержит систематическое изложение теории случайных процессов. Значительное внимание уделено теории мартингалов и стохастическому исчислению как наиболее действенному аппарату для изучения случайных процессов. Детально изучаются броуновское движение и диффузии как наиболее важные для приложений случайные процессы. Особенно подробно излагается теория распределения функционалов от диффузий. Рассматриваются и редко встречающиеся в монографической литературе темы – броуновское локальное время, диффузии со скачками и принцип инвариантности для локальных времен. Учебное пособие предназначено для математиков, специалистов в области финансовой математики, физиков. Может быть использовано в учебном процессе при изучении теории вероятностей.