Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля. Г. И. Пеникас. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля - Г. И. Пеникас

Автор: Г. И. Пеникас
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр произведения: Ценные бумаги, инвестиции
Год издания: 2014
isbn:

Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы. Проведенное исследование показало, что применение иерархической копулы Клэйтона позволяет наиболее точно оценивать риски инвестиционного портфеля с точки зрения таких мер риска, как ES и VaR. В работе также предложен статистически обоснованный алгоритм определения иерархической структуры копулы.