Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций. А. В. Щерба. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций - А. В. Щерба

Автор: А. В. Щерба
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр произведения: Ценные бумаги, инвестиции
Год издания: 2014
isbn:

Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.