Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций. Я. В. Бологов. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций - Я. В. Бологов

Автор: Я. В. Бологов
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр произведения: Математика
Год издания: 2013
isbn:

Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.