Поиск скрытой периодичности в финансовых временных рядах методом циклического разложения. Е. В. Коротков. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Поиск скрытой периодичности в финансовых временных рядах методом циклического разложения - Е. В. Коротков

Автор: Е. В. Коротков
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
Серия: Прикладная информатика. Научные статьи
Жанр произведения: Компьютеры: прочее
Год издания: 2011
isbn:

Разработанный метод циклического разложения для поиска периодичности числовых рядов с использованием критерия серий вместе с методом информационного разложения был применен для поиска периодичности в обменном курсе €/$ и в курсе финансового индекса Nasdag. В статье показано присутствие периодичности, равной 7 дням, в проанализированных финансовых рядах, обсуждается механизм возникновения данной периодичности в финансовых рядах.