Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин. Е. Ю. Щетинин. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин - Е. Ю. Щетинин

Автор: Е. Ю. Щетинин
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр произведения: Математика
Год издания: 2007
isbn:

В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании.