Адаптивная система принятия решений на финансовых рынках - С. Ю. Титов
Автор: | С. Ю. Титов |
Издательство: | НОУ «МФПУ «Синергия» |
Серия: | Прикладная эконометрика. Научные статьи |
Жанр произведения: | Математика |
Год издания: | 2007 |
isbn: |
В статье описывается адаптивная модель принятия решений трейдером о совершении сделок на финансовом рынке, основанная на методе взвешенных индикаторов, т. е. на сигналах нескольких стандартных Механических торговых систем (МТС), обобщая их и перераспределяя между ними весовые коэффициенты, которые меняются в зависимости от эффективности самих МТС. Расчеты производились по данным динамики цен на международном валютном рынке FOREX.