Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности. О. Л. Крицкий. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности - О. Л. Крицкий

Автор: О. Л. Крицкий
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр произведения: Математика
Год издания: 2007
isbn:

В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.