Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка. Г. И. Пеникас. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка - Г. И. Пеникас

Автор: Г. И. Пеникас
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр произведения: Математика
Год издания: 2008
isbn:

Цель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности. Рассматриваются индивидуальные, коллективные и комбинированные модели. Показано, что: 1) включение макроэкономических переменных позволяет улучшить качество прогноза; 2) комбинированные прогнозы систематически более точны, когда строятся на основе взвешивания предсказаний индивидуальных моделей с учетом их точности, зафиксированной в предыдущие периоды.