Развитие методов статистического анализа ликвидности банковского сектора - Г. М. Гамбаров
Автор: | Г. М. Гамбаров |
Издательство: | НОУ «МФПУ «Синергия» |
Серия: | Прикладная эконометрика. Научные статьи |
Жанр произведения: | Математика |
Год издания: | 2009 |
isbn: |
Целью данной статьи является развитие методов оценки уровня ликвидности банковского сектора с использованием новой индикаторной переменной, именуемой структурной ликвидностью. Приводятся подробные математические выводы о влиянии политики рефинансирования Банка России на уровень корреспондентских счетов и, как следствие, на уровень структурной ликвидности. Также предлагается модель для определения необходимых изменений в денежном предложении со стороны Центрального банка с целью таргетирования процентной ставки межбанковского кредитования. Модель включает развитый аппарат фильтрации и предлагает некоторые асимптотические оценки политики таргетирования.