Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах. А. В. Субботин. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах - А. В. Субботин

Автор: А. В. Субботин
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр произведения: Математика
Год издания: 2009
isbn:

В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.