Российский фондовый рынок в период кризиса 2008–2009 гг.. И. Ю. Лукашин. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Российский фондовый рынок в период кризиса 2008–2009 гг. - И. Ю. Лукашин

Автор: И. Ю. Лукашин
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр произведения: Математика
Год издания: 2010
isbn:

Статья посвящена исследованию уровня доходности и риска на российском фондовом рынке в период кризиса 2008–2009 гг. Изучаются взаимосвязи российского рынка акций с мировыми фондовыми индексами и стоимостью основных энергоносителей. Исследуется автокорреляция доходности и моделируется волатильность фондового индекса на примере индекса ММВБ. Найдены оптимальные портфели на разных временных интервалах, сравниваются их характеристики и составы. Анализируются взаимосвязи волатильности акций и b-коэффициентов.