Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций. Е. М. Бронштейн. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций - Е. М. Бронштейн

Автор: Е. М. Бронштейн
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр произведения: Ценные бумаги, инвестиции
Год издания: 2011
isbn:

В работе исследуются взаимосвязи на фондовых рынках, влияние на них структурных изменений в экономике, возможность адекватного прогноза на определенные сроки. Анализ взаимосвязей курсов акций проводится с использованием копула-функций. Строятся статистические оценки копула-функций на решетке. Сравниваются расстояния в метрике L1 до максимальной (комонотонной), минимальной (контрмонотонной) и независимой копула-функций.