Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. II. Д. Фантаццини. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. II - Д. Фантаццини

Автор: Д. Фантаццини
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр произведения: Математика
Год издания: 2011
isbn:

Статья содержит вторую часть консультации, посвященной копула-функциям и их использованию в моделировании многомерных распределений вероятностей. В ней описываются парные копула-функции (включая понятия канонической и D-ветвизации), различные характеристики зависимости анализируемых случайных величин (в том числе меры хвостовой зависимости, особенно актуальные в случае несимметричных распределений), а также параметрические, полупараметрические и непараметрические методы статистического оценивания распределений, представленных с помощью копула-функций.