Многомерное скошенное t-распределение с вектором степеней свободы и его применение в моделях финансовых рынков - А. И. Балаев
Автор: | А. И. Балаев |
Издательство: | НОУ «МФПУ «Синергия» |
Серия: | Прикладная эконометрика. Научные статьи |
Жанр произведения: | Математика |
Год издания: | 2011 |
isbn: |
Предложена модификация многомерного t-распределения с вектором степеней свободы: построено распределение с вектором параметров скошенности и вектором степеней свободы. Частным случаем данного распределения является известное многомерное скошенное t-распределение со скалярным параметром степеней свободы. Рассмотрено применение построенного распределения в моделях BEKK, используемых для изучения финансовых рынков.