Многомерное скошенное t-распределение с вектором степеней свободы и его применение в моделях финансовых рынков. А. И. Балаев. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Многомерное скошенное t-распределение с вектором степеней свободы и его применение в моделях финансовых рынков - А. И. Балаев

Автор: А. И. Балаев
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр произведения: Математика
Год издания: 2011
isbn:

Предложена модификация многомерного t-распределения с вектором степеней свободы: построено распределение с вектором параметров скошенности и вектором степеней свободы. Частным случаем данного распределения является известное многомерное скошенное t-распределение со скалярным параметром степеней свободы. Рассмотрено применение построенного распределения в моделях BEKK, используемых для изучения финансовых рынков.