Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран). Р. А. Григорьев. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран) - Р. А. Григорьев

Автор: Р. А. Григорьев
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр произведения: Ценные бумаги, инвестиции
Год издания: 2012
isbn:

В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.