Модели прогнозирования банкротства предприятий: алгоритм ансамбля классификаторов - Е. А. Федорова
| Автор: | Е. А. Федорова |
| Издательство: | Синергия |
| Серия: | Прикладная информатика. Научные статьи |
| Жанр произведения: | Техническая литература |
| Год издания: | 2018 |
| isbn: |
Цель исследования – построение ансамбля классификаторов для прогнозирования банкротства российских предприятий. Эмпирическая база исследования включает 713 торговых компании (334 – банкроты). На основе количественных характеристик ROC-кривых и показателей прогностической способности моделей отбираются наиболее эффективные алгоритмы, формирующие ансамбль классификаторов. Доказана эффективность применения ансамбля классификаторов на основе голосования (точность метода превышает точность других алгоритмов классификации – метод случайных лесов, нейронная сеть, метод опорных векторов, логистическая регрессия и др.). Показано, что добавление макроэкономических факторов улучшает прогностическую способность почти всех методов до 8%.