Обобщение метода Хекмана и модели с переключением на случай произвольного числа уравнений отбора - Е. В. Коссова
Автор: | Е. В. Коссова |
Издательство: | Синергия |
Серия: | Прикладная эконометрика. Научные статьи |
Жанр произведения: | Математика |
Год издания: | 2018 |
isbn: |
В данной статье предлагается модель, обобщающая регрессионную модель с переключением и модель Хекмана на случай произвольного числа бинарных уравнений отбора наблюдений. Рассматриваются два способа оценивания модели при допущении о совместном нормальном распределении случайных ошибок: метод максимального правдоподобия и двухшаговая процедура, обобщающая классический подход Хекмана. Качество оценок модели проверяется при помощи анализа симулированных данных в случае двух уравнений отбора. Результаты данного анализа свидетельствуют о значительном превосходстве точности оценок предложенного метода над методом наименьших квадратов и методом Хекмана.