Обобщение метода Хекмана и модели с переключением на случай произвольного числа уравнений отбора. Е. В. Коссова. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Обобщение метода Хекмана и модели с переключением на случай произвольного числа уравнений отбора - Е. В. Коссова

Автор: Е. В. Коссова
Издательство: Синергия
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр произведения: Математика
Год издания: 2018
isbn:

В данной статье предлагается модель, обобщающая регрессионную модель с переключением и модель Хекмана на случай произвольного числа бинарных уравнений отбора наблюдений. Рассматриваются два способа оценивания модели при допущении о совместном нормальном распределении случайных ошибок: метод максимального правдоподобия и двухшаговая процедура, обобщающая классический подход Хекмана. Качество оценок модели проверяется при помощи анализа симулированных данных в случае двух уравнений отбора. Результаты данного анализа свидетельствуют о значительном превосходстве точности оценок предложенного метода над методом наименьших квадратов и методом Хекмана.