Анализ математических моделей Базель II - Г. И. Пеникас
| Автор: | Г. И. Пеникас |
| Издательство: | Издательская фирма "Физико-математическая литература" |
| Серия: | |
| Жанр произведения: | Прочая образовательная литература |
| Год издания: | 2013 |
| isbn: | 978-5-9221-1463-9 |
Дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным соглашением по банковскому надзору Базель II. Книга ведет читателя от общих подходов в оценке определенного риска к рекомендациям Базель II по конкретным видам операций банка; от обзора исследований по эффективности применения предложенных в соглашении моделей к анализу их применимости в практике российских банков. После детального рассмотрения моделей расчета отдельных видов риска (кредитного, рыночного и операционного) подробно анализируются модели агрегирования и расчета совокупного риска банка. Работа ориентирована, в первую очередь, на сотрудников банков, занятых в сфере риск-менеджмента и оценки достаточности капитала; она будет полезна исследователям в области управления рисками и студентам, обучающимся по специализации «Банковское дело».