Тестирование временных рядов на наличие пузырей (с приложением к российским данным). Е. Синельникова-Мурылева. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Тестирование временных рядов на наличие пузырей (с приложением к российским данным) - Е. Синельникова-Мурылева

Автор: Е. Синельникова-Мурылева
Издательство: Синергия
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр произведения: Техническая литература
Год издания: 2017
isbn:

Данная работа посвящена анализу проблемы тестирования и датировки пузырей на финансовых рынках. Обозреваются и обсуждаются различные подходы и методы тестирования данных на наличие пузырей, а также определения датировки возникновения и момента сдутия пузыря. Рассмотренные подходы применяются к российским данным по валютному курсу за период с 1 января 2014 г. по 30 июня 2015 г. Результаты указывают на существование пузыря на российском валютном рынке в период с октября по декабрь 2014 г. Сдутие пузыря ассоциируется с повышением 16 декабря 2014 г. Банком России ключевой ставки до 17%.