Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей. А. Е. Шемякин. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей - А. Е. Шемякин

Автор: А. Е. Шемякин
Издательство: НОЧ «МФПУ «Синергия»
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр произведения: Управление, подбор персонала
Год издания: 2016
isbn:

В работе рассмотрены практические аспекты моделирования совместного распределения пар национальных биржевых индексов посредством копула-функций. Для получения оценок параметров частных распределений, а также параметра копулы, описывающей структуру зависимости, использован эмпирический байесовский подход, численно реализованный с помощью алгоритма Метрополиса со случайным блужданием. Проводится сопоставление параметрического и полупараметрического подходов к построению копулярных моделей. Обсуждается проблема выбора класса парных копула-функций, наилучшим образом приближающего такие эмпирические характеристики зависимости фондовых индексов, как коэффициент корреляции Кендалла, функцию совместного распределения, поведение хвостов.