Оценка и управление риском. Учебник для вузов - В. В. Колбин
| Автор: | В. В. Колбин |
| Издательство: | Издательство ЛАНЬ |
| Серия: | |
| Жанр произведения: | |
| Год издания: | 2023 |
| isbn: | 978-5-507-46864-5 |
Вводятся понятия степеней, мер и порогов рисков, обсуждается проблема описания предпочтений на множестве вероятностных распределений, исследуется проблема интенсивности предпочтений. Рассматриваются страховые портфели, определяется цена страхования и время жизни процессов риска, приведены динамические процессы риска. Описаны риск в финансовых моделях и стохастическое доминирование основных функций инвестиционного проекта. Приведены методы оценки риска модели разорения страховых компаний, перестрахования. Рассматривается анализ мер риска на когерентность, показана связь степени рисковости и функции ожидаемой полезности. В основе работы лежат материалы специального курса лекций, читаемых в СПбГУ.