Тесты на спецификацию в эконометрике - Jerry А. Hausman
| Автор: | Jerry А. Hausman |
| Издательство: | НОУ «МФПУ «Синергия» |
| Серия: | Прикладная эконометрика. Научные статьи |
| Жанр произведения: | Математика |
| Год издания: | 2015 |
| isbn: |
В данной работе представлены тесты на спецификацию, разработанные для нескольких типов эконометрических моделей. Основная идея, использующаяся для создания тестов, заключается в том, что в случае верной спецификации модели асимптотически эффективная оценка имеет нулевую асимптотическую ковариацию с разностью этой оценки и другой, являющейся состоятельной, но асимптотически неэффективной. В работе также рассчитывается локальная мощность теста для небольших отклонений от нулевой гипотезы об отсутствии ошибок спецификации. Наряду с тестами для моделей панельных данных и систем одновременных уравнений, в работе представлен тест для модели с инструментальными переменными. Эмпирический пример, посвященный оцениванию часто используемого в эконометрике уравнения индивидуальной заработной платы, демонстрирует, что существуют ненаблюдаемые индивидуальные факторы, неортогональные к используемым регрессорам.