Использование байесовских методов для анализа денежно-кредитной политики в России. Р. В. Ломиворотов. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Использование байесовских методов для анализа денежно-кредитной политики в России - Р. В. Ломиворотов

Автор: Р. В. Ломиворотов
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр произведения: Математика
Год издания: 2015
isbn:

В данном исследовании рассматривается применение байесовской модели векторной авторегрессии для оценки влияния различных факторов на экономику России. Использованный метод позволяет определить воздействие и основные каналы трансмиссии монетарной политики ЦБ России, а также внешних шоков. В отличие от традиционных методов, с помощью данного подхода можно получать устойчивые оценки для моделей с большим количеством переменных на выборках ограниченного размера. Полученные прогнозы имеют большую точность по сравнению с прогнозами стандартной модели векторной авторегрессии, FAVAR модели и «наивным» прогнозом.