Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда - Б. А. Путко
| Автор: | Б. А. Путко |
| Издательство: | НОУ «МФПУ «Синергия» |
| Серия: | Прикладная эконометрика. Научные статьи |
| Жанр произведения: | Прочая образовательная литература |
| Год издания: | 2014 |
| isbn: |
В работе рассматривается регрессионная модель волатильности российского валютного рынка (RUR/USD). Используется декомпозиция волатильности на компоненты, характеризующие фрактальную структуру финансового ряда. С помощью регрессионного анализа подтверждается квазицикличность одной из компонент. Обсуждаются возможности прогноза динамики волатильности, в том числе прогноза перехода рынка в нестабильное состояние.