Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности. В. В. Лакшина

Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности - В. В. Лакшина

Статья посвящена задаче оценки многомерной волатильности портфеля, состоящего из двадцати акций американских компаний. Сформулированы и оценены шесть спецификаций многомерных моделей волатильности: BEKK, GO-GARCH и ССС, показано, что пространственные спецификации многомерных моделей волатильности позволяют снизить размерность задачи и в некоторых случаях превосходят общие спецификации при внутривыборочном и вневыборочном сравнениях.