Моделирование процесса разорения страховой компании методом Монте-Карло - С. И. Лукашкин
| Автор: | С. И. Лукашкин |
| Издательство: | НОУ «МФПУ «Синергия» |
| Серия: | Прикладная информатика. Научные статьи |
| Жанр произведения: | Математика |
| Год издания: | 2009 |
| isbn: |
В статье приведена модель разорения страховой компании, проанализированы параметры поступления премий, выплат и возвратов. Принимается положение о том, что распределение премий, выплат и возвратов находится в некотором классе распределений. Процессы риска генерируются как нестационарный пуассоновский процесс. Для определения вероятности разорения был использован метод Монте-Карло. Для расчёта были использованы данные одного из региональных отделений российской страховой компании за 2004 год по портфелю договоров ОСАГО.