Оценка качества вероятностных прогнозов: корректные скоринговые правила и моменты - А. А. Цыплаков
| Автор: | А. А. Цыплаков |
| Издательство: | НОУ «МФПУ «Синергия» |
| Серия: | Прикладная эконометрика. Научные статьи |
| Жанр произведения: | Ценные бумаги, инвестиции |
| Год издания: | 2012 |
| isbn: |
В статье дается обзор вероятностного прогнозирования и обсуждается теоретический подход к оценке качества плотностных прогнозов, основанный на корректных скоринговых правилах и моментах. Данный подход опробован на условном примере прогнозирования в модели авторегрессии второго порядка, а также на примере прогнозирования фондового индекса РТС.