Моделирование эффективности фирм: одношаговый подход против двухшагового (на примере коммерческих банков) - М. Е. Мамонов

Автор: М. Е. Мамонов
Издательство: Синергия
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр произведения: Банковское дело
Год издания: 2018
isbn:

В последние два десятилетия в эмпирических исследованиях эффективности фирм используются два различных способа анализа стохастической границы (SFA) – одно- и двухшаговый. Как соотносятся между собой их результаты на одной и той же выборке фирм? Для ответа на этот вопрос сравниваются оценки эффективности, полученные двумя альтернативными способами на квартальных панельных данных по российским банкам за 2005–2015 гг. Банки разделены по форме собственности на четыре группы: крупнейшие госбанки, прочие госбанки, российские частные банки и дочерние иностранные банки. Результаты показали, что средние значения оценок эффективности выделенных групп банков существенно зависят от используемого метода: двухшаговый подход не выявил статистически значимых различий в эффективности по издержкам между группами банков, тогда как при одношаговом подходе такие различия есть. В рэнкинге групп банков по эффективности первое место занимают крупнейшие госбанки, далее идут прочие госбанки, за ними следуют частные банки, и на последнем месте оказываются иностранные банки.